Вряд ли валютные фьючерсы можно назвать хорошим прогностическим инструментом, однако весьма интересно посмотреть на общую картину соотношения позиций. Это позволяет не только оценить все то, что происходило на рынке за предыдущие периоды, но также и получить представление об активности торгов на рынке.
USD Index
Короткие позиции в течение последних недель почти всегда превосходили длинные позиции. Общий объем открытого интереса незначителен, что поясняется летним периодом отпусков на рынке. Можно ожидать, что с началом сентября активность торгов будет постепенно повышаться.
EURO
Соотношение позиций очень четко указывает, на общую тенденцию рынка последних месяцев. Евро находится в восходящем тренде, поэтому длинные позиции значительно превышают уровень коротких позиций, которые находятся на весьма низком уровне. Объем открытых контрактов на пределе.
GB Pound
Ситуация в целом похожа на евро, только следует также отметить дополнительный всплеск роста длинных позиций после повышения ставки Банком Англии. Открытый интерес также находится на уровне запредельных значений.
JP Yen
Японская йена показывает признаки своей слабости: длинные позиции низки и стабильны, а короткие позиции значительно растут. Объем на запредельных уровнях.
Comments